Zero Lag Moving Average Prorealtime

8.20 Média móvel exponencial do Zero-Lag A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação da EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), que adiciona um prazo que visa reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é Onde o período de ldquolagrdquo é (N-1) 2. Uma EMA simples aplicada a pontos de linha reta acaba sendo sempre próxima de (N-1) há 2 dias. Então, a idéia de adicionar nesta diferença ldquoclose - closelagrdquo é compensar esse atraso, para fazer a ZLEMA rastrear uma linha reta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer preços recentes e pesar bem, e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de atraso do momento. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (lag point 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 por dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências de linha não reta, o atraso não é simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos do GNU General Licença pública publicada pela Free Software Foundation quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. ZeroLag MACD Aqui está o indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) tradicionalmente feito com o processo de cálculo de atraso zero. Os valores padrão são. 26 (longo). 12 (curto) e 9 para a linha de sinal. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Arquivos ITR da ProRealTime e outros anexos: o novo PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais. Aviso: A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é adequado apenas para clientes experientes que possuem meios financeiros suficientes Para suportar esse risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Eles não são um conselho pessoal ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação da negociação de um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e jurídica. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar você concorda com o uso deles. Você também pode verificar nossa página de política de privacidade para obter mais informações. ContinueSupport Board Se você entender a fórmula por trás da média móvel exponencial do intervalo zero e depois combiná-la em um MACD, nada disso faz sentido matemático prático. Está executando os preços através de camadas e camadas de médias móveis até um ponto em que já não faz sentido. Um MACD básico faz mais sentido. Além disso, isso pode ser facilmente construído usando o recurso para basear estudos em estudos. Se você é um usuário pago, podemos fazer isso por você. Cheers Sierra Chart Support - Nível de engenharia Sua fonte definitiva de suporte. Outras respostas são de usuários. Se possível, mantenha suas perguntas breves e diretas ao ponto. Esteja ciente da política de suporte. Se a sua pergunta tiver sido respondida e você não tiver mais nada, então é mais fácil para nós se você não responder novamente para agradecer. Última edição por SCSupportGroup 02-19-2010 às 06:30 PM. Postado originalmente por DTrader Ao invés de criticar meus colegas usuários de SC, pensei que seria mais útil codificar algo que não dependesse de tentar pesquisar estudos sobre estudos, ou algum tipo de hack como eu postei acima de mim. Ugh. Pode não ter sentido para alguns de vocês, mas alguns usuários podem achar útil. Claro, é um quotnthquot derivado de preço, mas o que muitas pessoas não entendem a lógica complicada que Wilder usou para desenvolver ADX, DMI, RSI, ATR e outros indicadores há mais de 30 anos, mas ainda são usados ​​hoje, exatamente o mesmo . Então, minha versão do Zero Lag MACD. Você parece bastante informado sobre esses assuntos. Se você tiver tempo, eu gostaria de ouvir sua opinião ou teoria sobre algumas dessas coisas se você quiser colocá-las. Originalmente publicado por SCSupportGroup Obrigado pela contribuição. Nosso ponto de vista é que é melhor para alguém entender as matemáticas usadas em um estudo para que eles possam determinar melhor se é adequado para o que eles querem fazer e a melhor maneira de aplicá-lo. Sem problemas. Apreciar os comentários. Meu ponto é simplesmente que muitas vezes você não precisa saber o que a matemática está por trás de um estudo, mas se esse estudo produz resultados mensuráveis, negociáveis ​​e lucrativos para você de forma consistente. Como a maioria dos comerciantes sabe o que o MACD é (a diferença entre duas médias móveis) e como elas podem aplicá-lo, tudo o que precisam saber realmente é o que é o EMA Zero Lag. E todo o Zero Lag EMA é, é a diferença entre um EMA e outro EMA do mesmo EMA, subtraído do EMA para remover qualquer deflagração sugerida introduzida na filtragem original. Mash até os dois estudos juntos e você obtém o Zero Lag MACD. E, apenas para chutes, você pode alterar o MA raiz usando a média móvel Zero Lag (o padrão é EMA para um EMA Zero Lag e seu MACD). Se isso funcionar para você, continue usando isso. Caso contrário, pare de usá-lo e tente outra coisa. Postado originalmente por DTrader Sim, eu lembro de discussões sobre o Hull MA, uma vez que usa derivativos da média móvel ponderada. O mesmo tipo de problema, IMHO. Infelizmente, sua base de usuários quer esses indicadores, independentemente de quantos quotunnecessários camadas de computação podem existir. Quanto às principais médias móveis em gráficos da Serra, acabei de notar alguns problemas. Se eu tomar, por exemplo, um período de 14 anos, e traçar um período de 14 anos mais selvagem (sim, eu sei). Isso me dá um gráfico de aparência muito estranho. No entanto, porque eu entendo que um período de 14 anos Wilder é funcionalmente equivalente a um EMA de 27 períodos, se eu fizer o mesmo usando um EMA 27, e tomar um EMA 27 dele, obto o resultado apropriado. A questão é por que o que é interno em SC que faria com que um Wilder of a Wilder dê um resultado impreciso no início do gráfico. Obrigado por apontar isso. Devemos ser capazes de corrigir este problema. Ele tem a ver com a forma como ele lida com dados subjacentes que não foram definidos e tem valores zero. Cheers Sierra Chart Support - Nível de engenharia Sua fonte definitiva de suporte. Outras respostas são de usuários. Se possível, mantenha suas perguntas breves e diretas ao ponto. Esteja ciente da política de suporte. Se a sua pergunta tiver sido respondida e você não tiver mais nada, então é mais fácil para nós se você não responder novamente para agradecer. Postado originalmente por DTrader Sim, eu lembro de discussões sobre o Hull MA, uma vez que usa derivativos da média móvel ponderada. O mesmo tipo de problema, IMHO. Infelizmente, sua base de usuários quer esses indicadores, independentemente de quantos quotunnecessários camadas de computação podem existir. Quanto às principais médias móveis em gráficos da Serra, acabei de notar alguns problemas. Se eu tomar, por exemplo, um período de 14 anos, e traçar um período de 14 anos mais selvagem (sim, eu sei). Isso me dá um gráfico de aparência muito estranho. No entanto, porque eu entendo que um período de 14 anos Wilder é funcionalmente equivalente a um EMA de 27 períodos, se eu fizer o mesmo usando um EMA 27, e tomar um EMA 27 dele, obto o resultado apropriado. A questão é por que o que é interno em SC que faria com que um Wilder of a Wilder dê um resultado impreciso no início do gráfico. Obrigado por apontar isso. Devemos ser capazes de corrigir este problema. Ele tem a ver com a forma como ele lida com dados subjacentes que não foram definidos e tem valores zero. Sem problemas. Parece trabalhar agora para todas as médias móveis principais em SC, exceto uma - a média móvel suavizada (SMMA). Quando tomo uma SMMA de uma SMMA, a tela está cheia no início - usando a v581. Por favor dê uma olhada nisso e remedie-o quando tiver uma chance. Todos os outros MAs principais no SC agora estão corretos para isso, exceto a média móvel suavizada. Postado originalmente por DTrader Ao invés de criticar meus colegas usuários de SC, pensei que seria mais útil codificar algo que não dependesse de tentar pesquisar estudos sobre estudos, ou algum tipo de hack como eu postei acima de mim. Ugh. Pode não ter sentido para alguns de vocês, mas alguns usuários podem achar útil. Claro, é um quotnthquot derivado de preço, mas o que muitas pessoas não entendem a lógica complicada que Wilder usou para desenvolver ADX, DMI, RSI, ATR e outros indicadores há mais de 30 anos, mas ainda são usados ​​hoje, exatamente o mesmo . Então, minha versão do Zero Lag MACD. É possível criar este mesmo indicador para o MACD melhorado em volume. Melhor ainda, se Sierra puder apenas adicionar o estudo em seus estudos adicionais para os tecnicamente desafiados como eu.