Fractal Adaptive Moving Average Indicator

MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) - indicador para MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving indicador técnico médio (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da Média Móvel Exponencial. Na qual o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem da FRAMA é a possibilidade de seguir fortes movimentos de tendência e de desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para médias móveis podem ser aplicados a este indicador. FRAMA (i) - valor atual da FRAMA Preço (i) - preço atual FRAMA (i) - preço atual FRAMA (i) -1) - valor anterior de FRAMA A (i) - fator de corrente de suavização exponencial. O factor de suavização exponencial é calculado de acordo com a seguinte fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensão fractal actual EXP () - função matemática do expoente. Dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Vê-se a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas rectas, a suavização exponencial não é utilizada, porque nesse caso a fórmula FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preço (i) Ie O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Da fórmula obtemos que se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Um valor tão pequeno do factor de alisamento exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dentes de serra. Uma desaceleração tão forte corresponde a uma média móvel simples de aproximadamente 200 períodos. Fórmula de dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Calcula-se com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) Valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N1 (i) N (Comprimento, i) N2 (i) N (Comprimento, I) N3 (i) N (2 Comprimento, i) Fractal Adaptive Moving Average O Fractal Adaptive Moving Average Indicador Técnico (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da Média Móvel Exponencial. Na qual o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem da FRAMA é a possibilidade de seguir fortes movimentos de tendência e de desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. (I) preço (i) preço corrente (i-1) valor da FRAMA (i-i) FRAMA A (i) fator atual de suavização exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1) D (i) dimensão fractal atual EXP () função matemática do expoente. Dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Vê-se a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas rectas, a suavização exponencial não é utilizada, porque nesse caso a fórmula se parece com isso. FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 1) FRAMA (i1) Preço (i) I. e. O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Da fórmula obtemos que se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Um valor tão pequeno do factor de alisamento exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dentes de serra. Uma desaceleração tão forte corresponde a uma média móvel simples de aproximadamente 200 períodos. Fórmula de dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Calcula-se com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (I) valor máximo atual para os períodos de ComprimentoPreço mais baixo i) valor mínimo atual para os períodos de Comprimento Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N2 (i) N (Comprimento, i Comprimento) N3 (i) I) A busca contínua por indicadores de impulso robusto: a média móvel adaptativa do Fractal Após o último post e deixando de lado o indicador de tendência não-funcionando como anunciado, iremos voltar nossa atenção para o mundo das médias móveis adaptativas. Neste caso, eu estarei trabalhando com o FRAMA8211 a FRactal Adaptive Moving Average. A razão que eu estou começando com este é que de acordo com ETFHQ neste post. FRAMA é um indicador que parece ter um desempenho muito forte, mesmo usando o que definitivamente parece ser uma estratégia muito simples (longo se o preço cruza o indicador, saída vice-versa), o que provavelmente deixaria um aberto para whipsaws. Mas antes disso, gostaria de fazer uma introdução ao FRAMA, ligando-se ao original Dr. John Ehlers papel, aqui. Embora eu não tenha tentado dar uma explicação formal melhor do que o homem que criou o indicador (razão pela qual o jornal está lá), a maneira que eu penso intuitivamente sobre a FRAMA (ou a família de indicadores de média móvel adaptável, encontrada aqui) é que São melhorias da média móvel exponencial que tentam suavizar o indicador durante os períodos cíclicos do mercado para evitar o "whipsaws" e ter uma resposta mais rápida durante os períodos de fortes tendências, de modo a minimizar os danos causados ​​devido a uma tendência final. O próprio FRAMA compara dois períodos de n2 dias (os últimos n2 dias e os últimos n2 dias antes dos últimos n2 dias) ao período total (n dias). Intuitivamente, se houver uma tendência reta para cima, então a expressão (log (N1N2) - log (N3)) log (2), onde N1 é a diferença de mais alto mais baixo e mais baixo nos últimos n2 dias e N2 é idêntico, exceto Para os n2 anteriores dias antes dos últimos n2 dias, e N3 é a mesma quantidade ao longo de todos os dias n, será igual a zero, e assim, o expoente de que seria igual a 1, o que é análogo a um EMA de 1 dia . Da mesma forma, quando há uma grande quantidade de congestionamento, então o log de expressão (N1N2) será maior que log (N3), e assim o expoente (isto é, a dimensão fractal) do expoente seria mais próximo de 2 (ou maior , Desde que eu implementei o FRAMA modificado). Let8217s olhar para o código: Essencialmente, a partir do segundo pedaço de código, esta é uma forma avançada da média móvel exponencial que leva em conta a quantidade de movimento durante um período de tempo maior em relação ao balanço em dois intervalos mais finos nas duas metades Desse período. A metodologia para o FRAMA modificado é graças ao ETFHQ (mais uma vez), encontrado aqui. E enquanto palavras podem fazer para um pouco de explicação, neste caso, uma imagem (ou vários) vale muito mais. Aqui está um código que eu escrevi para traçar uma EMA, e três cálculos separados de FRAMA (as configurações padrão de John Ehlers, as melhores configurações de ETFHQ e as configurações de ETFHQ mais lentas) no XLB de 2003 a 2010 (sim, o mesmo XLB do nosso Trend Vigor Backtest, porque era o instrumento para todas as nossas curvas de patrimônio individual). Isso produz o seguinte enredo: Desta perspectiva, as melhorias são claras. Essencialmente, o FRAMA de longo prazo (FC 40, n 252, SC 252) possui grande parte da suavidade da EMA de 126 dias, sendo muito mais responsivo às voltas na ação de preço para manter o patrimônio aberto no final de uma tendência. Os dois FRAMAs mais rápidos, por outro lado, abraçam a ação do preço mais pròxima, contudo ainda retêm um grau de lisura. Here8217s o código para ampliar em 2007-2008. E, o enredo correspondente. Aqui, podemos ver mais algumas propriedades. Enquanto as configurações padrão de John Ehlers (azul), aparentemente acompanham a ação de preço muito de perto, o indicador geralmente se encontra bem no meio da ação de preço, mas ainda tem a tendência ocasional de seguir a propriedade quando a ação de preço quebra no início do crise. Em outras palavras, parece que pode machucá-lo tanto como seguidor de tendências (whipsaws) quanto como indicador de reversão (como visto quando XLB começa a cair na crise), então isso dá origem à idéia de que um indicador pode rastrear O preço muito bem. Por outro lado, o FRAMA de 126 dias (as configurações do ETFHQ, em verde) parece parecer um indicador dinâmico de suporte e resistência que as cabeças falantes continuam sem parar (ainda assim dão muito pouco conselho sobre como calcular objetivamente) Na medida em que a ação do preço parece tocá-la de vez em quando, mas não oscilar em torno dela. Ele quebra em uma direção e consegue permanecer nessa direção, até que ele quebra na outra direção, e sustentar um movimento para essa direção. Isso parece ser a base de uma futura estratégia de negociação. Finalmente, o FRAMA de 252 dias (as definições ETFHQ para o indicador FRAMA a longo prazo, em vermelho) parece um indicador ou filtro de confirmação. Observe que, por comparação, o EMA de 126 dias parece atrasar tanto, se não mais do que o FRAMA de 252 dias, e deste ponto de vista, parece que os resultados não são tão bons para a mesma quantidade de dados processados. Em geral, parece que, trocando a suavidade ea capacidade de resposta, pode-se ver as bases de um possível sistema. Os potenciais sistemas de negociação aqui serão explorados no futuro. Obrigado pela leitura. Nunca perca uma atualização Assine os R-blogueiros para receber e-mails com as últimas postagens R. (FRAMA) FRAMA é um tipo de AMA que usa geometria fractal para ajustar dinamicamente o seu período de suavização para se adequar à ação de preço de mudança ao longo do tempo. Veja mais em: etfhqblog20100930fractal-adaptive-moving-average-frama Código atualizado para suportar o novo mecanismo de script de TV: pastebintnM3Pt64. Código publicado não funcionará, plz usar o código do link acima. Tive que atualizar a fonte novamente para suportar as últimas mudanças de motor de script: Heres o novo código - pastebin6xyjP2ST Apreciar qualquer comentáriosfeedback, Lista de meus indicadores grátis: bit. ly1LQaPK8 Lista de meus indicadores em Appstore: blog. tradingviewp970 Idéias relacionadas Eu amo estes não - Padrão indicadores técnicos, homem. Eu mostrei fora seu 4MACD ontem à noite na discussão diária de redditrBitcoinMarkets (dando-lhe o crédito cheio). Mantem.